Címke archívum: » tranzakció «

Webináriumi éles trade bemutató példa eredménye

A múltkori webináriumon eljött a webinárium vége, de a DE trade-ben még benne voltam. Ahogy ígértem, íme a trade eredménye, a webinárium résztvevőinek, de másoknak is, mint a momentum stratégia iskolapéldája.

A tradet azért nyitottam meg, mert erős piacon (Dow Jones +340) egy erős részvényt (DE +$5) néztünk, ami $74-ig folyamatosan emelkedett előtte, majd korrekciós trendet csinált $73 alá, aztán az – egy kis dupla aljjal – megtörte, és újra elindult felfelé. A momentum stratégia iskolapéldája! A $73.23-as beszálló mellett várható volt a $74 dolláros célár (amit $73.93-ban fixáltam), $0.11-es stop mellett ($73.12 alá nem engedtem volna), tehát ez egy kb. 1:7-es kockázat-nyereség arányú trade. Íme az egész nap képe, amin a fenti felállás látszik:

2011-08-11 DE full day

(A képre kattintva teljes méretben látható. Kis kék nyíl jelöli magát a tradet.) Mint látható, a stop megválasztása jól sikerült (a csökkenő trendvonal külső visszatesztelése alapján), mert a trade pont addig ment el, éppen nem ütötték ki. Íme a trade zoomolt képe, amin a trade közvetlen környezete látszik:

2011-08-11 DE zoomed

(A képre kattintva ez is teljes méretben látható. Itt is kék nyíl jelöli a tradet.) A trade tökéletesen megcsinálta, amit vártam tőle, bár a kiszállás nem lett tökéletes. Amikor ugyanis beléptem a trade-be, nem tettem be egyből a céláron a kiszálló limit ordert, mert el voltam foglalva a webináriummal. Amikor pedig a webinárium véget ért, mire elpakoltam a kamerát, mikrofont, egyebeket, és újra ránéztem, $74-ről visszaesett már $73.70-ig. Amikor a $73.70-es támaszt áttörte lefelé, $73.69-nél kiszálltam. Így végül 46 centet kerestem a traden (a bénázás 24 centbe került), de még így is elfogadható: 11 centet kockáztattam 46 centes nyereségért, ez 1:4-es arány. Legközelebb majd jobban figyelek! De a trade maga sikerült! 🙂

LVS: tankönyvi példa

Vannak esetek, amikor nem csak a nyereségnek örülök, hanem annak is, hogy a trade, amit csinálok, igazi tankönyvi példaként szolgálhat. Amikor nemcsak a részvény viselkedik az elvárható módon, hanem maga a trade is tökéletes példájaként szolgál stratégiám egy-egy elemének. Ez történt ma az LVS (Las Vegas Sands Corp., las vegasi kaszinókat üzemeltető cég) részvényeivel. Íme a grafikon, alatta a magyarázat:

LVS 2010-11-23Az LVS a megelőző napon $51.07-en zárt, majd ma $49.38-on nyitott: több, mint másfél dolláros rés lefele. Mit lehet ilyenkor tenni? Vannak, akik szerint ilyen esetben a részvény bezárja a rést – szerintem ez gyakori, de nem megbízható. Vannak, akik szerint ilyenkor az eredeti irányban fog továbbmenni a részvény, tehát itt lefele – én erre sem fogadnék. De ahogy látszik, a nyitás utáni 5 percen fel és le is rándult az árfolyam, tehát mind a két csapat próbálkozott! Végül a részvény $50 dollárig emelkedett, ott viszont megingott. Akkor jött el az én időm, David Shine tanítása szerint ugyanis ha a részvény a korrekciós trendet megtöri, akkor várhatóan az eredeti irányba for indulni, és ez olyan helyzet, amivel érdemes foglalkozni. Tehát trendtörésnél ($49.92) short! Stop $50.07, ha annál feljebb megy, akkor várhatólag valóban áttöri az $50-t. Ha a stop 15 cent, akkor a profit cél legalább 45 cent, tehát $49.47. Mivel a mai nyitó árig ($49.38) elég valószínű a korrekció, tehát lehet az elé beállni 5 centtel, és a profit célt még négy centtel javítani. Láthatólag itt minden együtt van egy jó tradehez! Lássuk tehát az eredményt: az árfolyam 12 perc alatt elérte a céláramat! Utána a részvény még $48.84-ig lement, de ahogy mondani szoktam, a jó trade ismeretőjele, hogy lett volna még benne tartalék.

Gyere el ingyenes előadásunkra, vagy Közös Kereskedési Napunkra!

High Frequency Trading

Hangfájl: 5 perces interjú Szoldán Péterrel a High Frequency Trading-ről

Ezek a programok úgy működnek, hogy vételi vagy eladási ajánlatokat nagyon gyorsan (másodpercenként több ezret) tesznek be és vesznek ki a piacból. Mi lehet ennek a célja? Mi emberi traderek, akik itt ülünk a számítógép előtt, észre se tudjuk venni, olyan nagy sebességgel történik mindez. Vannak viszont olyan programok, amik úgy működnek, hogy figyelik, hogy milyen új vételi és eladási megbízások jelennek meg és ebből próbálnak következtetéseket levonni, hogy mi fog történni a részvénnyel. Ezeket a programokat célozzák meg a nagy frekvenciájú programok és próbálják valamilyen módon becsapni. Tulajdonképpen ez már azt jelenti, hogy kereskedő robotok más kereskedő robotokat próbálnak manipulálni, és olyan tranzakciókra késztetni, amik az ő számukra károsak.

Vannak olyan programok, amik nem csak az árat variálják, hanem azt is, hogy milyen méretre (hány darab részvényre) teszik be ezeket az ajánlatokat. Minél nagyobb a vételi megbízás, annál valószínűbb, hogy egy másik program abból következtetést von le arra, hogy a részvénynél nő a vásárlási kedv, ezért növekszik a vételi oldalon levő ajánlatok mérete. Így a másik program esetleg – tévesen – azt a következtetést vonja le, hogy óriási nagy vásárlás, így árfolyam-emelkedés következik, és ő maga is vásárolni kezd.

Nem tudom határozottan kijelenteni, hogy a 2010. május 6-i gyors összeomlás, a „Flash Crash” kizárólag emiatt volt, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ennek komoly szerepe volt benne.

Valószínűleg az történt, hogy az árfolyamok elkezdtek zuhanni, és ezek a programok, amik figyelik a piaci történéseket és ilyen óriási sebességgel tudnak ajánlatokat berakni és kivenni, reagáltak az esésre, és ő maguk is elkezdtek eladni. Az első néhány programra aztán reagált a többi program is, és az emberek számára szinte felfoghatatlan sebességgel omlott össze a piac. Én úgy sejtem, hogy valószínűleg ez lehetett az oka. Ezzel a véleményemmel nem vagyok egyedül, de az egyértelmű és határozott válasz még mindig nincs arra, hogy miképpen történt meg ez a bizonyos „Flash Crash”. Azóta is még vizsgálja a New York Stock Exchangenek és a Nasdaqnek is egy-egy bizottsága, hogy vajon mi is történt pontosan azon a napon.

Ez egy nagyon érdekes része a piacnak, mert itt arról van szó, hogy olyan dolgokat csinálnak egymással ezek a kereskedő programok, amiket már az emberi trader nem is tud követni, se felfogni. Ezért szoktam mindenkinek azt tanácsolni, hogy olyan stratégiákat válasszon, amit egy számítógép nem tud megcsinálni, például figyelje az alakzatokat. Az alakzatfelismerés (ma még! holnap már nem biztos) a számítógépeknek nehezen megoldható feladatot jelent.

Az első „SHIFT+B” (vásárlás)

Hangfájl: 2 perces rádió riport Szoldán Péterrel az első “Shift + B”-ről

2003. júliusában kezdtem el kereskedni New Yorkban, akkor mentem be először David irodájába. Utána néhány hónapig demóztam és 2003. második felében kezdtem el élesben tradelni. Azért a daytradet választottam, mert ahogy az autóvezetésben a tapasztalatot a megtett kilométerek számában lehet mérni, úgy a tradelésnél ez a kilométer szám a tranzakciószám. Ezt akkor megértettem és az óta is ezt tanítom. El kell érni egy bizonyos tranzakciószámot, ahhoz, hogy valaki sikeresen tudjon tradelni és ez daytradelésnél sokkal hamarabb megtörténik. Ha az ember naponta csinál harminc vagy ötven tradet, akkor nagyságrendekkel rövidebb idő alatt tanul meg kereskedni, mint az, aki három vagy négy havonta vásárol vagy ad el részvénycsomagot. A másik ok, ami miatt szeretem a daytradelést, az az, hogy ha este hazamegyek, akkor nincsen pozícióm! Nyugodtan tudok aludni, nem kell idegeskedni, hogy bezuhan holnap reggelre az Apple, vagy felszáguld a Goldman Sachs. Amikor reggel (amerikai idő szerint) elindítom a számítógépem, számomra mindig új nap indul, tisztal lappal, új lehetőségekkel, az éjszakáim pedig mindig nyugodtak.

Magyarországra azért jöttem, mert céget akartunk alapítani Pataki Zoltánnal, hogy elhozzuk a magyar befektetőnek is az amerikai részvénypiacokon való kereskedés lehetőségét. Ennek a technikai feltételei 2005-re kialakultak, megfelelő Internet hozzáférést ma már mindenki tud szerezni. A cégünk egyébként azért van itt a Victor Hugo utcában – az internet egyik magyar központjában -, mert innen nagyon gyors és közvetlen elérésünk van Amerikába. Amikor kinn már másfél-két éve tradeltem, David Shine – akitől én tanultam tradelni és ő most is az egyik amerikai partnerünk – kérdezte tőlem, hogy van-e Budapesten daytradelés az amerikai tőzsdéken? Mondtam neki, hogy legjobb tudomásom szerint nincsen. Az egyik karácsonykor, amikor itthon voltam, Pataki Zoltán barátomnak, aki aztán az üzlettársam lett, megmutattam a kereskedést, megtetszett neki, és lelkes lett, hogy alapítsunk egy ilyen céget Magyarországon. David „tolt”, Zoli „húzott”, én pedig elszántam magam és hazajöttem. 2006-ban nyitottuk meg a kapuinkat az ügyfelek előtt és ez a kapu azóta is nyitva áll.


  • Szoldán Péter vagyok és 2003 óta főállású tőzsde daytrader az amerikai tőzsdén. A blogon az amerikai tőzsdéről, a daytraderekről és sok minden másról olvashat.